Robust and bias-corrected estimation of the probability of extreme failure sets

Christophe Dutang; Yuri Goegebeur; Armelle Guillou

doi:10.1007/s13171-015-0078-3

第三条Dans Une Revue Sankhya A公司 Anneée:2016年

极端失效集概率的稳健和偏差修正估计

(1),(2),(3)

1
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3

克里斯托夫·杜唐

功能：奥特尔
人员ID:9174
伊达尔：克里斯托弗·杜当
ORCID代码：0000-0001-6732-1501
参考编号：16878016倍

数学实验室

尤里·戈格贝尔

功能：奥特尔
人员ID:937395

数学与计算机科学系

Armelle Guillou先生

功能：奥特尔
人员ID:896881

阿凡塞数学研究所

简历

在多元极值统计中，极值失效集概率的估计是一个重要问题，在多个科学学科中具有实际意义。文献中已经引入了一些估计量，尽管到目前为止，极值方法应用中出现的典型偏差问题以及此类方法对异常值的不鲁棒性尚未得到解决。我们介绍了一种小尾概率的偏差修正稳健估计。该估计量是从一个二阶模型中获得的，该模型通过最小密度幂散度技术拟合到适当变换的二元观测值。在一些温和的正则性条件下导出了渐近性质，并通过广泛的仿真研究评估了有限样本性能。我们从精算背景出发，说明了该方法在数据集上的实际适用性。

Mots clés公司

故障集合偏差校正尾部依赖性稳健性尾分位数过程

与葡萄园

应用程序[stat.AP] 统计学[数学.ST] 财务数量[q-fin.CP]

菲奇尔校长

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起源：菲奇尔斯制片人par l’（les）auteur（s）

克里斯托夫·杜唐 : Connectez-vous浇注接触器le contributer

https://hal.science/hal-01616187

Soumis le:vendredi 2017年10月13日-12:00:25

Dernière修改日期：jeudi 14 mars 2024-14:20:03

长期存档：迪曼奇14 janvier 2018-13:26:58

日期和版本

hal-01616187，版本1 (13-10-2017)

身份证明人

HAL Id： hal-01616187，版本1
内政部： 2007年10月17日/13171-015-0078-3

Citer公司

Christophe Dutang、Yuri Goegebeur、Armelle Guillou。极端失效集概率的稳健和偏差修正估计.Sankhya A公司2016年，第78（1）页，第52-86页。⟨10.1007/s13171-015-0078-3⟩.⟨哈尔-01616187⟩

出口商

BibTeX公司 XML-TEI公司都柏林核心元数据集 DC条款尾注数据引用

中国科学院联合利曼大学 IRMA公司 LMM公司 FMPL公司现场通讯

219 磋商

257 交易费用