The 1-d stochastic wave equation driven by a fractional Brownian motion

未经修订的条款随机过程及其应用 Anneée:2007年

分数布朗运动驱动的一维随机波动方程

(1)，(2)

1
2

Lluis Quer-Sardanyons公司

概率数值方法

萨米·廷德尔

南希卡坦研究所

在本文中，我们发展了一个2维Young积分理论，它将允许我们求解由任意信号驱动的非线性一维波动方程，该信号的矩形增量满足Hölder正则性条件，对于某些Höeld指数大于1/2。这一结果将应用于无穷维分数布朗运动。

波动方程分数布朗运动年轻的融合

概率[math.PR]

菲奇尔校长

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https://hal.science/hal-00022685

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hal-00022685，版本1 (12-04-2006)

路易斯·奎尔·萨达尼翁，萨米·廷德尔。分数布朗运动驱动的一维随机波动方程。随机过程及其应用2007年第117期，第148-1472页。⟨10.1016/j.spa.2007.01.009⟩.⟨哈尔-00022685⟩

中国科学院印度国际电工委员会 UNIV-LORAINE公司 INRIA2公司

185 磋商

142 交易费用