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BY 4.0许可 开放式访问 发布者De Gruyter开放存取 2021年9月25日

齐次共存函数的Hoeffing–Sobol分解:从Choquet表示到极值理论应用

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摘要

本文研究齐次共存函数的Hoeffing–Sobol分解。对于这一类,Choquet表示被转移到函数分解的项,以及它们的单独方差,或这些方差的超集组合。与已知表达式相比,所得公式中的积分域减小了。当所研究的函数是随机向量的稳定尾相关函数时,对这些超集指数进行排序对应于根据其渐近相关性对随机向量的分量进行聚类。他们的Choquet表示是推导尾部相关图中所涉及数量的尖锐上界的主要因素,尾部相关图是极值理论中总结渐近相关的图。

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收到时间:2021-04-18
认可的:2021-08-26
在线发布:2021-09-25

©2021 Cécile Mercadier等人,由De Gruyter出版

本作品根据知识共享署名4.0国际许可证授权。

于2024年5月15日从下载https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/demo-2021-0108/html
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