圣心大学文学院
1995第25卷第2版第173-182页
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本文研究指数类序列极大似然估计的尾部概率的渐近行为。这类包含许多重要的随机过程，包括维纳过程、伯努利过程、泊松过程、伽玛过程和高斯自回归过程等。我们引入了一个在序列统计分析中有用的停止时间。结果表明，基于停止时间的序贯最大似然估计的尾部概率随着停止边界的发散而呈指数级快速下降，并对一些例子进行了验证。
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