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多元Hawkes过程：金融数据的应用

部分内容：随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月14日

Paul Embrechts公司，

托马斯·利尼格和

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保罗拥抱: 附属：
苏黎世理工学院和瑞士金融学院，风险实验室，数学系，瑞士苏黎世联邦理工学院，苏黎世，邮编：8092，101。电子邮件地址：embrechts@math.ethz.ch
托马斯·利尼格尔: 附属：
瑞士苏黎世联邦理工大学数学系苏黎世数学系，瑞士苏黎士联邦理工学院101，8092
卢琳: 附属：
瑞士苏黎世联邦理工大学数学系苏黎世数学系，瑞士苏黎士联邦理工学院101，8092

权限和权限

摘要

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Hawkes过程也称为自激点过程，在科学和工程中有许多应用。我们推导了带有可能相关标记的多元Hawkes过程的统计估计（最大似然估计）和良好性（主要是图形）。作为应用程序，我们分析了来自财务的两个数据集。

关键词

多元霍克斯过程点处理群集自激

MSC分类

主要用户： 60G55：点过程

类型: 第8部分。Point进程
问询处: 应用概率杂志，第48卷，A期：应用概率的新前沿（应用概率杂志第48A卷） 2011年8月第367-378页

内政部：https://doi.org/10.1239/jap/1318940477 [在新窗口中打开]
版权: 版权所有©Applied Probability Trust 2011

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