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扩散过程通过两时间相关边界的初至时间的联合密度

部分： 随机过程积分方程、积分变换马尔可夫过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年2月22日

劳拉·萨瑟多特 ，
奥塔维亚·特尔夫 和
克里斯蒂娜·祖卡
劳拉·萨瑟多特*
附属：
都灵大学
奥塔维亚·特尔夫*
附属：
都灵大学
克里斯蒂娜·祖卡*
附属：
都灵大学
*
∗通讯地址：数学系。意大利都灵10123，Via Carlo Alberto 10，都灵大学皮亚诺分校。
∗通讯地址：数学系。意大利都灵10123，Via Carlo Alberto 10，都灵大学皮亚诺分校。
∗通讯地址：数学系。意大利都灵10123，Via Carlo Alberto 10，都灵大学皮亚诺分校。
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摘要

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考虑扩散区间上的一维扩散过程我起源于x个0∈我.让一(t吨)和b条(t吨)是的两个连续函数t吨，t吨>t吨0，带有有界导数，一(t吨) <b条(t吨)、和一(t吨),b条(t吨)∈我，对于所有人t吨>t吨0.我们研究了两个随机变量的联合分布T型一和T型b条，通过两个边界的扩散过程的第一次撞击时间一(t吨)和b条(t吨)分别是。我们表示T型一和T型b条依据ℙ(T型一<t吨，T型一<T型b条)和ℙ(T型b条<t吨，T型一>T型b条)，我们确定了一个由这些最后概率验证的积分方程组。我们提出了一种求解该系统的数值算法，并证明了其收敛性。还讨论了本研究的示例和建模动机。

关键词

首次击球时间扩散过程布朗运动Ornstein-Uhlenbeck工艺连接线

MSC分类

主要用户： 60J60：扩散过程60G40：停止时间；最优停车问题；赌博理论
次要： 60J70：布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等）65R20：积分方程
类型
研究文章
问询处
应用概率的进展 ，第46卷 ，第1版 2014年3月 第186-202页
版权
©应用概率信托

工具书类

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