摘要
本文在假设驱动过程是局部稳定的情况下,在逼近Lévy驱动随机微分方程的离散路径时,得到了总变差距离的收敛速度。研究了欧拉近似的特殊情况。我们的结果基于跳跃过程中使用Malliavin演算获得的Hellinger距离的尖锐局部估计。
资金筹措表
本研究部分由法国ANR资助的PRC EFFI支持,参考文献ANR-21-CE40-0021-02。
致谢
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引用
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艾曼纽尔·克莱门特。
“Hellinger和总变化距离在近似Lévy驱动SDE中。”
附录申请。普罗巴伯。
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2176 - 2209,
2023年6月。
https://doi.org/10.1214/22-AAP1863
问询处
收到日期:2021年3月1日;修订日期:2022年3月1日;发布日期:2023年6月
欧几里德项目首次推出:2023年5月2日
数字对象标识符:10.1214/22-AAP1863
学科:
主要用户:60B10型,60G51型,07年6月60日,60 H10型
关键词:海林格距离,莱维法,稳定的过程,随机微分方程,总变化量
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