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亚洲期权与普通期权：边界分析

乔治·L·。 Ye（是） （加拿大哈利法克斯圣玛丽大学）

风险金融杂志

国际标准编号:1526-5943

文章发表日期：2008年2月29日

1050

摘要

目的

–

这篇论文的目的是纠正一种常见的错误观念，即在一般情况下，亚洲的选择总是比普通的欧洲选择便宜。

设计/方法/方法

–

本文表明，通过让波动率为零，导出了亚式期权和普通期权的下限。然后比较这些边界。

调查结果

–

本文发现，当标的股票的股息率高于利率时，看涨期权和当标的证券的股息率低于利率时的看跌期权都可能违反这一概念。

研究局限性/影响

–

本文中使用的边界分析方法可以应用于其他奇异期权。

实际影响

–

论文中的结果可能会影响亚洲期权交易的决策。

创意/价值

–

这篇论文对那些有兴趣使用/定价/对冲亚洲期权的人有价值。

关键词

引用

叶，G.L。（2008），“亚洲期权与普通期权：边界分析”，风险金融杂志第9卷第2期，第188-199页。https://doi.org/10.108/15265940810853931

出版商

:

翡翠集团出版有限公司

版权©2008，翡翠集团出版有限公司

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