摘要

本文提出了一种基于复合类hood的多元时间序列多变点估计方法。我们推导了一个基于成对似然和最小描述长度的准则,用于估计变更点的数量和位置,以及在每个分段中执行模型选择。在温和的条件下,可以一致地估计变化点的数量和位置,并且可以使用修剪动态规划算法高效地进行计算。仿真研究和实际数据示例表明了该方法的统计和计算效率。

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