摘要

总结

在长时间序列中经常观察到长距离依赖性。相关性衰减近似于|k|下半年-2,使用H(H)ε(0.5,1),作为滞后k趋于无穷大。数据的长期特征基本上由参数表征H(H).的微小变化H(H)对该过程的长期行为有很强的影响。特别是,平均值和许多其他感兴趣参数的估计值的收敛速度因H(H)。对于某些数据集,H(H)似乎随时间而变化。在本文中,我们考虑对零假设的一个简单检验H(H)是常量。该测试基于二次型函数中心极限定理。给出了测试统计的临界值。仿真验证了测试的有效性。一个数据示例说明了它的实际应用。

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