摘要

总结

通过对两个平稳时间序列进行预白化,然后基于剩余互相关函数进行检验,提出了两个平稳序列之间独立性的单侧渐近正态检验。测试统计量是残差互相关的加权平方和的适当标准化版本,其权重取决于核函数。Haugh(1976)的测试可以被视为我们方法的一个特例,因为它对应于截断核的使用。许多内核提供比Haugh测试更好的能量。一项模拟研究表明,新测试对短相关和长相关具有良好的能力。

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