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深度图案。 arXiv公司:2401.13532

预印本,arXiv:2401.13532[math.ST](2024)。
摘要:基于Tukey半空间深度的概念,我们建立了多元时间序列数据的有序模式定义。根据这些定义深度模式,我们对观察时间序列中特定模式的概率感兴趣。为此,我们将深度模式的相对频率视为其发生概率的自然估计值。根据参考分布的选择以及参考和数据分布之间的关系,我们区分了单独考虑的不同设置。在这些设置中,我们研究了顺序模式概率的统计特性,在弱相依时间序列数据的假设下建立了一致性和渐近正态性。由于我们的概念仅依赖于序数深度信息,因此所得值在小扰动和测量误差下是稳健的。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62H10型 统计的多元分布
62甲12 多元分析中的估计
60F05型 中心极限和其他弱定理
BibTeX公司 引用
全文: arXiv公司
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