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Lee，成元

分位数回归三角方程组的有效估计。 （英语） Zbl 07736436号

经济。莱特。 226，文章ID 111085，5 p.（2023）.
摘要：本文提出了分位数回归半参数三角模型中参数的一步筛选估计S.李[《经济杂志》第141卷第2期，第1131–1158页（2007年；Zbl 1418.62503号)]. 所提出的估计器是一种惩罚筛最小距离（PSMD）估计器，由X.陈和D.普佐[J.Econom.152，第1期，46–60页（2009年；兹比尔1431.62111)]. 在一组低层条件下，我们发展了PSMD估计量的渐近理论。证明了PSMD估计是半参数有效的，并建立了加权bootstrap的有效性。一个小型蒙特卡罗模拟研究表明，我们的估计器在有限样本中表现良好。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

分位数回归;内生性;筛分估算;半参数效率

引文：

Zbl 1418.62503号;Zbl 1431.62111号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Lee}，经济。莱特。226，文章ID 111085，5 p.（2023；Zbl 07736436）
全文： 内政部

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