托马斯·戈茨。;克莱门斯·豪森伯格 具有简约时变参数结构的大型混频VAR。 (英语) 兹伯利07546409 经济。J。 24,第3期,442-461(2021). 摘要:为了同时考虑混频时间序列、其联合动力学和可能的结构变化,我们引入了一种时变参数混频向量自回归(VAR)。时间变化以一种节俭的方式进入:只有截距和误差变化中的一个共同因素可以变化。因此,计算复杂性仍然保持在一个范围内,使我们能够在合理的时间内估计适度大的VAR。这使得我们的模型成为任何一套预测模型中的一个吸引人的补充。对于11个美国变量,我们显示了与常用的恒效率混合频率VAR和其他相关模型类相比的竞争力。我们的模型还准确地反映了新冠肺炎疫情期间国内生产总值的下降。 引用于三文件 MSC公司: 62至XX 统计 关键词:贝叶斯方法;时变拦截;常见随机波动率;预测;实时数据;新型冠状病毒肺炎案例研究 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.B.Götz}和\textit{K.Hauzenberger},经济学。J.24,第3号,442--461(2021;Zbl 07546409) 全文: 内政部