C.Marques F.，保罗;赫尔顿·格拉齐亚迪;Hedibert F.洛佩斯。 积分值自回归模型的贝叶斯推广。 （英语） Zbl 07484697号 J.应用。统计。 49，编号2，336-356（2022）. 总结：我们发展了泊松积分值自回归模型的两个贝叶斯推广。AdNAR（1）模型通过边际分布为有限混合的创新过程来解释过度分散的数据，而DP-INAR（2）模型是涉及Dirichlet过程的层次扩展，能够建模创新率分布中潜在的异质性模式。两种模型的概率预测能力在匹兹堡犯罪数据分析中进行了测试，取得了良好的结果。 引用于1文件 MSC公司： 62至XX 统计 软件：卢比;R（右） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.C.Marques F.}等人，J.Appl。《法律总汇》第49卷第2期，第336-356页（2022年；兹bl 07484697） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Al-Osh，M。；Alzaid，A.，一阶积分值自回归（INAR（1））过程：分布和回归性质，Stat.Neerl。，42, 53-61 (1988) ·Zbl 0647.62086号 ·doi:10.1111/j.1467-9574.1988.tb01521.x [2] Antoniak，C.，Dirichlet过程的混合及其在贝叶斯非参数问题中的应用，Ann.Stat.，21152-1174（1974）·Zbl 0335.60034号 ·doi:10.1214操作系统/11763428871 [3] 网址：http://www.forecastingprinciples.com/index.php/crimedata。 [4] 可在http://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/149091/intel-core-i7-8565u-processor-8m-cache-up-to-4-60-ghz.html。 [5] 布莱克威尔，D。；MacQueen，J.，《通过Pólya urn方案的弗格森分布》，《Ann.Stat.》，1353-355（1973）·Zbl 0276.62010 ·doi:10.1214/aos/1176342372 [6] Davis，R。；霍兰，S。；伦德，R。；Ravishanker，N.，《离散值时间序列手册》（2015），查普曼和霍尔/CRC：查普曼与霍尔/CRC，纽约州纽约市·Zbl 1331.62003号 [7] Dorazio，R.，《关于为Dirichlet过程混合模型的精度参数选择先验值》，J.Stat.Plan。推断，1393384-3390（2009）·Zbl 1168.62022号 ·doi:10.1016/j.jspi.2009.03.009 [8] Eddelbuettel，D.，《无缝R和C++与Rcpp的集成》（2013年），Springer Publishing Company，Incorporated：Springer出版公司，纽约州纽约市·Zbl 1283.62001号 [9] Escobar，M.和West，M.，《计算非参数层次模型》，载于《实用非参数和半参数贝叶斯统计1》，D.Dey，P.Müller和D.Sinha编辑，Springer-Verlag，1998年，第1-22页·Zbl 0918.62028号 [10] Ferguson，T.，《一些非参数问题的贝叶斯分析》，《Ann.Stat.》，1209-230（1973）·Zbl 0255.62037号 ·doi:10.1214/aos/1176342360 [11] Freeland，K.，《离散时间序列的统计分析及其在工人薪酬数据分析中的应用》。1998年温哥华不列颠哥伦比亚大学博士论文。 [12] Gamerman，D。；Lopes，H.，《马尔可夫链蒙特卡罗：贝叶斯推断的随机模拟》（2006），查普曼和霍尔/CRC:Chapman和霍尔/CRC，纽约州纽约市·Zbl 1137.62011年 [13] Jordan，M.，图形模型，统计科学。，19, 140-155 (2004) ·Zbl 1057.62001号 ·doi:10.1214/0883423040000026 [14] McKenzie，E.，《离散变量时间序列的一些简单模型》，J.Am.Water Res.Assoc.，21645-650（1985）·doi:10.1111/j.1752-1688.1985.tb05379.x [15] R核心团队，R：统计计算的语言和环境。R统计计算基金会，奥地利维也纳，2017年。 [16] 罗伯特·C。；Casella，G.，Monte Carlo统计方法（2013），Springer Science&Business Media：Springer科学与商业媒体，纽约州纽约市 [17] 西尔瓦，N。；佩雷拉，I。；Silva，M.E.，《INAR（1）模型预测》，REVSTAT-Stat.J.，第7期，第119-134页（2009年）·Zbl 1297.62185号 [18] 席尔瓦，I。；西尔瓦，M.E。；佩雷拉，I。；Silva，N.，复制的INAR（1）过程，Methodol。计算。申请。概率。，7, 517-542 (2005) ·Zbl 1100.62091号 ·doi:10.1007/s11009-005-5006-x [19] Tanner，M。；Wong，W.，《通过数据增强计算后验分布》，美国统计协会，82，528-540（1987）·Zbl 0619.62029号 ·doi:10.1080/01621459.1987.10478458 [20] Van Dyk，D。；孟晓乐，《数据增强的艺术》，J.Compute。图表。统计，10，1-50（2001）·doi:10.1198/10618600152418584 [21] Weiß，C.H.，计数时间序列建模的细化操作–调查，AStA-Adv.Stat.Ana。，92, 319 (2008) ·Zbl 1477.62256号 ·doi:10.1007/s10182-008-0072-3 [22] Weiß，C.H.，《离散值时间序列简介》（2018），John Wiley&Sons：John Willey&Sons，新泽西州霍博肯·Zbl 1407.62009年 [23] West，M.，Dirichlet过程混合模型中的超参数估计。杜克大学ISDS讨论文件#92-A03，1992年。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。