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乔纳斯·E·阿里亚斯。;Rubio-Ramírez，Juan F。;丹尼尔·瓦格纳（Daniel F.Waggoner）。

贝叶斯代理SVAR中的推理。 （英语） Zbl 07414282号

《经济学杂志》。 225，编号1，88-106（2021）.
摘要：由于越来越多地使用外部工具来识别结构向量自回归（SVAR），我们开发了一种算法，用于在这类时间序列模型（通常称为Proxy-SVARs）中进行精确的有限样本推断。我们的算法对Proxy-SVAR的结构参数化从任何后验分布进行独立提取。我们的方法允许研究人员同时使用代理和传统的零符号限制来识别结构性冲击。我们用两个应用程序来说明我们的方法。特别是，我们展示了如何在[K.Mertens公司和J.L.蒙蒂尔·奥莱亚，Q.J.经济。133，编号4，1803–1884（2018；Zbl 1405.91456号)]确定的结构性冲击。

引用于6文件

MSC公司：

62至XX 统计
91倍 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

SVAR;外部仪表;重要性采样器

引文：

Zbl 1405.91456号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.E.Arias}等人，《经济学杂志》。225，编号1，88--106（2021；Zbl 07414282）
全文： 内政部 链接

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