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阿奇查布，B。;A.Cheikh Maloum;El Idrissi，A.卡迪

采用SPH法对欧洲和美国期权进行定价。 （英语） Zbl 07336576号

国际期刊计算。方法 17，第8号，文章ID 195043，16 p.（2020）.
摘要：本文应用无网格光滑粒子流体力学（SPH）方法求解欧式和美式期权的Black-Scholes模型，该模型由广义Black-Sholes偏微分方程控制。我们分别使用（theta）-方法和SPH离散时间变量和期权定价中的控制方程。为了验证我们的SPH方法，我们将其与解析解和有限差分法进行了比较。数值试验证明了该方法的准确性和鲁棒性。

引用于2文件

MSC公司：

91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学
76倍 流体力学

关键词：

Black-Scholes方程;欧洲和美国选项;SPH方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Achchab}等人，《国际计算杂志》。方法17，第8号，文章ID 195043，16页（2020；Zbl 07336576）
全文： 内政部

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