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马塞洛·布尔吉尼翁;帕特里克·博尔赫斯;法比奥·法亚尔多（Fabio Fajardo），莫里纳雷斯

一种新的几何INR（1）过程，基于零的收缩或膨胀计数序列。 （英语） Zbl 07192720号

J.统计计算。模拟 88，第17号，3338-3348（2018）.
摘要：在本文中，我们引入了一种新的非负整数值自回归时间序列模型，该模型基于一种新的细化算子，即广义零修正几何（GZMG）细化算子。本文的第一部分研究了GZMG分布，它是由零修正几何（ZMG）分布随机变量的卷积得到的。导出了该分布的一些性质。然后，我们基于ZMG分布的计数过程构造了一个细化算子。最后，介绍了一个INAR（1）时间序列模型，并推导和讨论了它的性质，包括估计问题。通过一个小的蒙特卡罗实验来评估有限样本中最大似然估计的性能。在本文的最后，我们考虑了所引入的INAR（1）模型的实证说明。

引用于5文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

积分时间序列;过度分散;零修正几何分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Bourguignon}等人，《统计计算杂志》。模拟88，No.17，3338--3348（2018；Zbl 07192720）
全文： 内政部

参考文献：

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