亚历山大·丘迪克;佩萨兰，M.哈希姆 动态短（T）面板的增广Anderson-Hsiao估计。 （英语） Zbl 1524.62570号 经济。版次。 第41期，第4期，第416-447页（2022年）. 小结：本文介绍了在环境中自我构造内生回归变量的思想，当这些回归变量和误差之间的相关性可以导出并用于偏差修正矩条件时。由此产生的偏差修正力矩条件不太可能受到弱工具问题的影响，可以单独使用或与其他可用力矩条件结合使用，以获得更有效的估计值。这种方法可以应用于各种模型的估计，例如空间和动态面板数据模型。本文着重于后者，并通过增广Anderson和Xiao（AAH）提出了一种新的短（T）动态面板估计量在一阶差分中具有偏差修正二次矩条件的估计器，在不牺牲其关于固定效应、初始值和误差项异方差的基本假设的通用性的情况下，极大地提高了AH估计器的小样本性能。使用Monte-Carlo实验表明，AAH估计量比AH估计量有了实质性的改进，更重要的是，即使与基于更严格假设的Arellano和Bond以及Blundell和Bond（BB）估计量相比，它也表现良好，并且在标准GMM估计量不一致的情况下继续具有令人满意的性能。最后，为了确定AAH和BB估计量之间的关系，我们还提出了一种豪斯曼型检验，该检验在T小且足够大时工作良好。 引用于1文件 MSC公司： 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62甲12 多元分析中的估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：短-（T\）动态面板;GMM公司;偏差修正力矩条件;BMM公司;自我测量;非线性力矩条件;面板VAR;豪斯曼试验;蒙特卡洛证据 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Chudik}和\textit{M.H.Pesaran}，经济。第41版，第4号，416--447（2022年；Zbl 1524.62570） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安，S.C。；Schmidt，P.，动态面板数据模型的有效估计，《计量经济学杂志》，68，1，5-27（1995）·Zbl 0831.62094号 ·doi:10.1016/0304-4076（94）01641-C [2] 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