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奥斯汀·尼科尔斯;马克·沙弗（Mark E.Schaffer）。

改进规范测试的实际步骤。 （英语） Zbl 1497.62333号

Thach，Nguyen Ngoc（编辑）等，《计量经济学中的预测和因果关系》及相关主题。查姆：斯普林格。螺柱计算。因特尔。983, 75-88 (2022).
摘要：对模型参数的零假设的测试，有拒绝与否的两分选择，最近许多季度都受到了猛烈抨击，但对规范测试没有给予同样的重视。我们概述了一个改进规范测试的框架，该框架接受在极少数情况下拒绝模型或不拒绝模型的二元选择（在拒绝null时，结果完全无法解释，如在识别不足的情况下），但主张在大多数情况下进行更具信息性的测试。这个M.阿雷拉诺[《经济杂志》第59期，第1-2期，第87–97页（1993年；Zbl 0800.62804号)]的版本J.A.豪斯曼[计量经济学461251–1271（1978；Zbl 0397.62043号)]规范测试是一个结果可以提供更多信息的示例。在怀特异方差检验的情况下，我们还提供了一个新的更具信息量的检验示例。总的来说，我们认为研究人员一般不应拒绝基于错误规格测试的模型，而应使用信息更丰富的规格测试描述估计或推断对潜在违反假设的敏感性。
关于整个系列，请参见[兹比尔1493.62009].

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62第20页 统计学在经济学中的应用

引文：

Zbl 0800.62804号;Zbl 0397.62043号
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\textit{A.Nichols}和\textit{M.E.Schaffer}，Stud.Comput。因特尔。983，75-88（2022；Zbl 1497.62333）
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