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努里，K。;兰杰巴尔，H。;托克扎德，L。

刚性随机微分系统的分步Rosenbrock型方法研究。 （英语） Zbl 1492.60177号

国际期刊计算。数学。 97，第4期，818-836（2020）.
作者考虑了以下（d）维随机微分系统[dX（t）=f（X（t，t）dt+sum_{j=1}^m g_j（X（t），t）dW^j（t），四X（t0）=X_0，t在[t0，t]中，其中（W（t））是一个（m）维Wiener过程。本文的目的是针对上述刚性随机微分系统提出一种分步Rosenbrock型方法。
审核人：尼古拉·哈利迪亚斯（阿提纳）

引用于4文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

刚性随机微分系统;分步Rosenbrock型方法;ODE解算器;均方收敛;渐近均方稳定性

软件：

FLOPS（浮动）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Nouri}等人，《国际计算杂志》。数学。97，编号4188-836（2020；兹bl 1492.60177）
全文： 内政部

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