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罗伯特·埃利奥特;邱金鸟;魏文宁

具有奇异终端条件的反向SPDE的Neumann问题及其在目标区域约束随机控制中的应用。 （英语） Zbl 1489.93134号

随机过程应用。 148, 68-97 (2022).
摘要：本文研究了具有奇异终端条件的倒向随机偏微分方程（BSPDE）的Neumann问题，该问题表征了目标区域模型中约束随机控制问题（也称为最优清算问题）的值函数。讨论了此类BSPDE强解的存在唯一性。此外，还证明了一般半线性BSPDE的Neumann问题在精细函数空间中强解的唯一性和存在性、比较定理以及前向随机微分方程与BSPDE之间的新联系。此外，我们将强解理论应用于相关的最优清算问题，并导出了最优反馈控制。

理学硕士：

93E20型 最优随机控制
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

随机Hamilton-Jacobi-Bellman方程;倒向随机偏微分方程;奇异终端条件;约束随机控制;最优清算;诺依曼问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Elliott}等人，《随机过程应用》。148、68-97（2022年；Zbl 1489.93134）
全文： 内政部

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