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Xin、Xuan;秦文迪;丁晓华

连续阶段随机Runge-Kutta方法。 （英语） Zbl 1487.65014号

高级差异等式。 2021年，第61号论文，22页（2021年）。
摘要：在这项工作中，为随机微分方程（SDE）开发了一种连续阶段随机龙格-库塔（CSSRK）方法。首先，利用随机B序列和多色根树理论建立了这些方法的一般阶理论。然后将所提出的CSSRK方法应用于三类特殊的SDE，并推导了相应的阶条件。特别地，对于单个被积函数SDE和带有加性噪声的SDE，我们构造了一些特定的高阶CSSRK方法。此外，还证明了借助不同的数值求积公式，CSSRK方法可以生成相应的具有相同阶次的随机Runge-Kutta（SRK）方法。因此，引入了一些有效的SRK方法。最后，给出了一些数值实验来验证这些理论结果。

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65升06 常微分方程的多步、Runge-Kutta和外推方法

关键词：

随机微分方程;连续阶段随机Runge-Kutta方法;B系列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Xin}等人，高级差分方程。2021年，第61号论文，22页（2021年；Zbl 1487.65014）
全文： 内政部
OA许可证

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