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任全伟;田洪炯

随机微分方程的广义两步Milstein方法。 （英语） Zbl 1480.65021号

国际期刊计算。数学。 97，第7期，1363-1379（2020）.
摘要：本研究的主要目的是提出一类求解随机微分方程的广义两步Milstein方法。我们研究了它们的均方一致性和均方收敛性，并导出了广义两步Milstein方法的线性均方稳定性的一些条件。通过数值算例验证了理论结果。

引用于1文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

随机微分方程;广义两步Milstein方法;均方一致性;均方收敛;线性均方稳定性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Ren}和\textit{H.Tian}，国际计算机杂志。数学。97，第7号，1363--1379（2020；Zbl 1480.65021）
全文： 内政部

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