杨晓荣;徐世瞻;赵奇炯;王丽丽 具有相依辅助信息的分位数自回归模型的经验似然。 (中文。英文摘要) Zbl 1463.62107号 申请。数学。,序列号。A(中文版) 35,第2期,141-157(2020). 摘要:分位数自回归(QAR)模型是变系数时间序列模型中常用的模型,在理论和实证研究中都显示出了它的普及性。QAR模型具有自回归结构,在数据采集过程中有时会涉及到额外的信息,即相依辅助信息。使用经验似然方法构造分位数估计。估计的渐近正态性是根据响应的滞后值有条件地建立的。在具有相依辅助信息的经验似然法框架下,开发了Wald检验统计量,用于检验参数的线性约束。仿真和实证研究结果均表明,该方法比传统方法具有更高的效率。因此,一般常系数QAR模型在独立和同分布假设下的结果可以推广到一类具有相依结构的变系数QAR模式。 MSC公司: 62G05型 非参数估计 62G08号 非参数回归和分位数回归 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词:分位数自回归模型;经验似然;辅助信息;渐近正态性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Yang}等人,应用。数学。,序列号。A(Chin.Ed.)35,No.2,141--157(2020;Zbl 1463.62107) 全文: 内政部