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阿兰·杜尔姆斯;埃里克·莫里斯;埃罗·萨克斯曼

哈密顿蒙特卡罗的不可约性和几何遍历性。 （英语） Zbl 1460.65005号

Ann.统计。 48，第6号，3545-3564（2020）.
摘要：哈密顿蒙特卡罗（HMC）是目前最流行的马尔可夫链蒙特卡罗算法之一，用于采样连续状态空间上的平滑分布。本文讨论了HMC算法的不可约性和几何遍历性。我们考虑Störmer-Verlet积分器的步数是固定的或随机的情况。在与目标分布（pi）相关的势（U）的温和条件下，我们首先证明了与HMC算法相关的马尔可夫核是不可约的正递归的。在更严格的条件下，我们证明了马尔可夫核是Harris递归的。我们提供了HMC采样器几何遍历的关于（U）的可验证条件。最后，我们用几个例子来说明我们的结果。

引用于11文件

MSC公司：

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60J22型 马尔可夫链中的计算方法

关键词：

哈密尔顿蒙特卡罗;马尔科夫蒙特卡洛;不可还原性;几何遍历性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Durmus}等人，Ann.Stat.48，No.6，3545-3564（2020；Zbl 1460.65005）
全文： 内政部 欧几里得

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