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帕特里克·加利亚迪尼;伊利莎·奥斯拉;奥利维尔·斯卡利特

近似因子结构的诊断标准。 （英语） Zbl 1452.62909号

J.经济。 212，编号2503-521（2019）.
小结：我们为大面板数据集中的近似因子结构建立了一个简单的诊断标准。给定可观测因子，该标准检查误差是否具有弱横截面相关性，或是否共享至少一个不可观测的公共因子（交互效应）。通用版本允许确定时变结构中省略的公因数的数量。该实证分析对1968年1月至2011年12月的一万支美国股票进行了分析。对于月度回报，我们选择至少具有四个财务因素的时不变规范，以及缩放的三因素规范。对于季度回报，我们不能选择没有市场因素的宏观经济模型。

引用于8文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62小时25分 因子分析和主成分；对应分析

关键词：

大面板;近似因子模型;资产定价;型号选择;交互式固定效果
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\textit{P.Gagliardini}等人，《经济学杂志》。212，第2号，503--521（2019；Zbl 1452.62909）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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