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王兆元;刘山村;杨海军;哈里斯·吴

基于代理的时间序列动量和反转方法。 （英语） Zbl 1447.91172号

J.系统。科学。复杂。 33，第2期，461-474（2020年）.
摘要：本文提出了一种新的基于主体的模型，结合私有信息扩散来解释时间序列动量和反转。私人信息传输允许不同的交易策略在人工市场中共存。这些实验在人工金融市场中再现了短期内的动量和长期内的反转。此外，作者还分析了私人信息传播如何影响这一势头。同时，作者发现，当私人信息逐渐扩散时，价格趋势显著，交易量波动过度。

MSC公司：

91G15型 金融市场

关键词：

基于agent的模型;量的过度波动;价格走势;私人信息传染;时间序列动量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Wang}等人，J.Syst。科学。复杂。33，第2号，461--474（2020；Zbl 1447.91172）
全文： 内政部

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