凯·温格;少一点，费雯 长程相关时间序列变化点的修正Wilcoxon检验。 （英语） 兹比尔1443.62120 经济学。莱特。 192，文章ID 109237，4 p.（2020）. 摘要：本文考虑测试长记忆时间序列中的结构变化。通过使用基于核的固定带宽长期方差估计量对Wilcoxon双样本秩检验进行标准化，我们对其进行了修改。在零假设下，相应的检验统计量收敛于定义明确的分布。在蒙特卡罗模拟中，我们确认该测试提供了良好的有限样本大小和功率结果，并将其与现有方法进行了比较。 MSC公司： 62G10型 非参数假设检验 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：固定带宽渐近;秩和检验;长记忆;结构断裂 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.温格}和\textit{V.Less}，经济。莱特。192，文章ID 109237，4 p.（2020；Zbl 1443.62120） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安德鲁斯、唐纳德·怀特。，异方差和自相关一致协变矩阵估计，《计量经济学》，59，3，817-858（1991）·Zbl 0732.62052号 [2] 安德鲁斯、唐纳德·怀特。，未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试，《计量经济学》，821-856（1993）·Zbl 0795.62012号 [3] 亚历山大·奥伊（Aue，Alexander）；Horváth，Lajos，时间序列中的结构断裂，《时间序列分析杂志》。，34, 1, 1-16 (2013) ·Zbl 1274.62553号 [4] Betken，Annika，《用自归一化wilcoxon检验检验长期相关时间序列中的变化点》，《时间序列分析杂志》。，37, 6, 785-809 (2016) ·Zbl 1403.62156号 [5] Annika Betken；Wendler，Martin，长程相关性下一般统计的子抽样及其在变点分析中的应用，Statist。中国科学院，28，3199-1224（2018）·兹比尔1394.62117 [6] 塞尔戈、米克洛斯；Horváth，Lajos，变点分析中的极限定理，第18卷（1997），John Wiley&Sons Inc·Zbl 0884.62023号 [7] 赫罗尔德·德灵；埃涅阿斯·鲁奇；Taqqu，Murad S.，《长期相关数据的非参数变点测试》，Scand。J.Stat.，40，1，153-173（2013）·Zbl 1259.62028号 [8] 尼古拉斯·基弗（Nicholas M.Kiefer）。；Vogelsang，Timothy J.，使用等于样本大小的带宽进行异方差自相关稳健测试，计量经济学理论，18，6，1350-1366（2002）·Zbl 1033.62081号 [9] 尼古拉斯·基弗（Nicholas M.Kiefer）。；Vogelsang，Timothy J.，异方差自相关稳健检验的新渐近理论，计量经济学理论，1130-1164（2005）·Zbl 1082.62040 [10] 惠特尼·K·纽伊。；West，Kenneth D.，协方差矩阵估计中的自动滞后选择，经济评论。螺柱，61,4631-653（1994）·Zbl 0815.62063号 [11] Robinson，Peter M.，长程相关的高斯半参数估计，Ann.Statist。，23, 5, 1630-1661 (1995) ·Zbl 0843.62092号 [12] 邵晓峰，时间序列置信区间构建的自归一化方法，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，72, 3, 343-366 (2010) ·Zbl 1411.62263号 [13] 孙一晓；菲利普斯，彼得·CB。；Jin，Sainan，异方差自相关稳健检验中的最优带宽选择，计量经济学，76,1175-194（2008）·Zbl 1132.62073号 [14] 凯·温格；克里斯蒂安·莱斯金斯基（Christian Leschinski）；Sibbertsen，Philipp，《长记忆时间序列中的变化-均值测试：最新发展综述》，AStA高级统计分析。，1-20 (2018) ·Zbl 1397.62290号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。