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Shin Kanaya;丹尼斯·克里斯滕森

通过非参数滤波估计随机波动率模型。 （英语） Zbl 1441.62766号

经济。理论 32，第4期，861-916（2016）.
摘要：提出了一种随机波动率模型的两步估计方法：在第一步中，我们对（未观测到的）瞬时波动率过程进行非参数估计。在第二步中，采用了完全观察到的扩散过程的标准估计方法，但用过滤/估计的波动过程代替了潜在过程。我们的估计策略适用于参数和非参数随机波动率模型，并且可以处理跳跃和市场微观结构噪声。由于第一步估计，随机波动率模型的结果估计量将带有额外的偏差和方差，但在正则性条件下，我们表明这些估计量渐近消失，并且我们的估计量继承了基于波动率过程的观测的不可行估计量的渐近性质。一项模拟研究检验了所提出估计量的有限样本性质。

引用于19文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Kanaya}和\textit{D.Kristensen}，经济。理论32，No.4，861--916（2016；Zbl 1441.62766）
全文： 内政部

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