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吕、齐;王天晓;张、徐

随机线性二次型控制问题的最优反馈特征。 （英语） Zbl 1432.93384号

普罗巴伯。不确定。数量。风险 2，第11号论文，20页（2017年）.
摘要：控制理论中的一个基本问题是设计反馈控制。众所周知，在研究确定性线性二次型控制问题时引入Riccati方程的目的正是为了构造期望的反馈。迄今为止，人们对随机环境中的相同问题只有部分了解。本文建立了具有随机系数的随机线性二次型控制问题最优反馈控制的存在性与相应的倒向随机Riccati方程在适当意义上的可解性之间的等价性。我们还给出了一个反例，证明了一个可解的随机线性二次型控制问题的反馈控制不存在。这是随机环境中的一种新现象，与确定性环境中的对应现象有显著不同。

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MSC公司：

93E20型 最优随机控制
93B52号 反馈控制
93二氧化碳 控制理论中的线性系统
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
49甲10 线性二次型最优控制问题

关键词：

随机线性二次型问题;反馈控制;倒向随机Riccati方程;倒向随机微分方程
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\textit{Q.Lü}等人，Probab。不确定。数量。风险2，第11号论文，20页（2017年；Zbl 1432.93384）
全文： 内政部 arXiv公司
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