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奥列纳·拉古利纳

具有随机保费和多层股利策略的风险模型。 （英语） Zbl 1427.91240号

国防部。烟囱。，理论应用。 6，第3号，285-309（2019）.
摘要：本文对随机保费风险模型进行了推广，其中股息是根据多层股息策略支付的。首先，我们推导了Gerber-Shiu函数的分段积分微分方程和破产前的预期股息贴现支付。此外，我们将重点放在指数分布索赔和保费规模情况下模型的详细研究上，并找到破产概率以及预期贴现股息支付的显式公式。最后，给出了一些多层股利策略的数值例子。

引用于三文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等）

关键词：

随机保费风险模型;多层分红策略;Gerber-Shiu函数;预期贴现股息支付;破产概率;分段积分微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.Ragulina}，Mod（莫代尔州）。烟囱。，理论应用。6，第3号，285--309（2019；Zbl 1427.91240）
全文： 内政部 arXiv公司

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