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赫尔穆特·吕特凯波尔

减少模拟脉冲响应的置信带。 （英语） Zbl 1416.62508号

统计Pap。 54，第4期，1131-1145（2013）.
小结：需要强调的是，结构向量自回归中的冲击只识别到符号，并且指出，如果使用贝叶斯或自举方法等模拟方法，此特征可能会导致脉冲响应的置信区间非常误导。置信区间很大程度上取决于使用哪个变量来固定响应的符号。特别是，当通过长期限制确定冲击时，问题可能会很严重。指出，选择合适的变量来确定响应的符号，从而确定冲击的符号，可以大大降低脉冲响应的置信区间。

引用于三文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

向量自回归过程;脉冲响应;引导数据库;贝叶斯估计

软件：

JMulTi公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛H.Lütkepohl｝，《法律总汇》第页。54，第4号，1131--1145（2013；Zbl 1416.62508）
全文： 内政部 链接

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