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徐杰;韩月才

时滞倒向双随机控制系统的随机最大值原理。 （英语） 兹伯利1415.49021

非线性科学杂志。申请。 10，第1期，215-226（2017）.
摘要：本文研究了一类状态轨迹由时滞反向双随机微分方程描述的双随机最优控制问题。利用鞅表示定理和压缩映射原理，可以保证时滞倒向双随机微分方程解的存在唯一性。当控制域为凸时，我们利用经典变分技术推导出一个随机最大值原理作为最优控制的必要条件。同时，在一定的假设条件下，利用对偶方法得到了一个最优性的充分条件。在最后一节中，我们利用随机极大值原理给出了时滞双随机线性二次型最优控制问题的最优控制的显式形式。

引用于5文件

MSC公司：

49公里45 随机问题的最优性条件
93E20型 最优随机控制

关键词：

随机最大值原理;双重随机微分方程;延时;最优控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Xu}和\textit{Y.Han}，J.非线性科学。申请。10，第1号，215--226（2017；Zbl 1415.49021）
全文： 内政部

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