彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。 关于自回归根和预测回归的置信区间。 （英语） Zbl 1410.62068号 计量经济学 82，第3期，1177-1195（2014）. 摘要：局部到单位极限理论用于通过单位根检验的反演来构造自回归根的置信区间（CI）[J.H.股票，“美国宏观经济时间序列中最大自回归根的置信区间”，J.Monetary Econ。28，第3期，435–459页（1991年；doi:10.1016/0304-3932（91）90034-L)]. 当真实模型具有局部于单位（（rho=1+\tfrac{c}{n}）的自回归根时，此类CI是渐近有效的，但此处显示由于紧度失效和概率质量逃逸，在局部化系数（c\）定义域的极限下是无效的。边界失效意味着这些CI在平稳情况下的渐近覆盖概率为零，且单位邻域的宽度大于（O（n^{-1/3}））。反演方法B.E.汉森[“网格自举和自回归模型”，Rev.Econ.Stat.81，第4期，594–607（1999；doi:10.1162/003465399558463)]和A.三木舍娃[《计量经济学》第75卷第5期，第1411-1452页（2007年；兹比尔1133.91046)]在这种情况下是渐近有效的。探讨了这些结果对预测回归测试的影响。当预测回归变量为平稳时J.Y.坎贝尔和M.瑜伽[“”，《金融经济学杂志》第81卷第1期，第27–60页（2006年；doi:10.1016/j.jfineco.2005.05.008)]回归系数的CI渐近具有零覆盖概率，当无可预测性的零点成立时，其预测检验统计量（Q）错误地指示了概率接近单位的可预测性。这些结果对在实证实践中使用这些程序具有明显的警示意义。 引用于24文件 MSC公司： 62克15 非参数容差和置信区域 62J02型 一般非线性回归 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：自回归根;信任带;置信区间;覆盖概率;局部到统一;局部化系数;预测回归;紧密性 引文：Zbl 1133.91046号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.C.B.Phillips}，《计量经济学》82，第3期，1177--1195（2014；Zbl 1410.62068） 全文： 内政部