田德建;田伟东 （\kappa）-（\log）-布朗资产价格的模糊性下的比较静态。 （英语） Zbl 1398.91287号 国际经济杂志。理论 12，第4期，361-378（2016）. 摘要：本文研究了经济主体既厌恶风险又厌恶模糊性时最优风险需求的比较静态。在具有（log）-布朗资产价格和（kappa）-模糊性但几乎对所有效用函数的情况下，我们表明，模糊性下绝对风险规避的Arrow-Pratt系数越大，风险资产的最优需求越小。这种单调性质在无风险利率变化的情况下得到了证明，并允许跨代理的不同估计模型参数。 引用于2文件 MSC公司： 91B25型 资产定价模型（MSC2010） 91B16号 效用理论 关键词：比较静力学;风险规避;\（\kappa\）-歧义 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Tian}和\textit{W.Tian}.国际经济杂志。理论12，第4号，361--378（2016；Zbl 1398.91287） 全文： DOI程序