陈乐余;Sokbae李 最佳子集二进制预测。 （英语） Zbl 1398.62362号 《经济学杂志》。 206，第1号，39-56（2018）。 摘要：我们考虑一个用于预测二进制结果的变量选择问题。我们研究了通过最大化选择协变量的最佳子集选择过程C.F.曼斯基《经济学杂志》（J.Econom.3），205-228（1975；Zbl 0307.62068号); 同上27、313–333（1985年；Zbl 0567.62096号)]受所选变量的最大数量约束的最大得分目标函数。我们表明，这个过程可以等价地重新表述为求解一个混合整数优化问题，从而能够计算出具有一定近似误差界的精确或近似解。根据理论结果，当潜在协变量的维数可能远大于样本量时，我们得到了非渐近的风险上下界。当所选变量的最大数量固定且不随样本大小增加时，我们的风险上限和下限是最小最大比率最优的。我们通过蒙特卡罗模拟和工作行程运输方式选择的实证应用说明了最佳子集二进制预测方法的有用性。 引用于4文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62G05型 非参数估计 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：二进制选择;最大得分估计;最佳子集选择;\（\ell0\）-约束最大化;混合整数优化;极大极小最优性;有限样本性质;预测 引文：Zbl 0307.62068号;兹比尔0567.62096 软件：Stata公司;格尔姆奈特;电子静态学习;dfbr公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.-Y.Chen}和\textit{S.Lee}，J.Econom。206，编号1，39-56（2018；Zbl 1398.62362） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证 参考文献： [1] Abrevaya，J.，广义固定效应回归模型的秩估计，计量经济学，95，1，1-23，（2000）·Zbl 0970.62045号 [2] 阿布雷瓦亚，J。；Huang，J.，《关于最大得分估计量的自助法》，《计量经济学》，73，4，1175-1204，（2005）·Zbl 1152.62337号 [3] Benoit，D.F。；Van den Poel，D.，《二进制分位数回归：基于不对称拉普拉斯分布的贝叶斯方法》，J.Appl。计量经济学，27，7，1174-1188，（2012） 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