大卫·克里斯 多维扩散市场中无套利和存在套利的决定标准。 （英语） 兹比尔1395.91531 国际J.Theor。申请。财务 21，第1号，文章ID 1850002，第41页（2018）. 摘要：对于多维时间非均匀扩散驱动的金融市场，我们导出了等价（局部）鞅测度存在和不存在的确定性准则。我们的条件可以用来构建一个金融市场，在这个市场中，具有有限风险条件的无无限利润成立，而具有消失风险条件的经典无免费午餐失效。 引用于6文件 MSC公司： 91G99型 精算科学和数学金融 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60G44型 具有连续参数的鞅 关键词：套利;等价（局部）鞅测度;多维时间非均匀扩散;鞅问题 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Criens}，国际期刊Theor。申请。财务21，第1号，文章ID 1850002，41页（2018；Zbl 1395.91531） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Azoff，E.（2007）《线性代数中的Borel可测性》，《美国数学学会学报》42（2），346-350·Zbl 0286.15006号 [2] Bihari，I.（1956）Bellman引理的推广及其在微分方程唯一性问题中的应用，匈牙利科学院数学学报7（1），81-94·Zbl 0070.08201号 [3] Cherny，A.（2007）一般套利定价模型：I-概率方法。收录：Séminaire de ProbabilitéS XL，（Donati-Martin，C.，Eméry，M.，Rouault，A.&Stricker，C.编辑），415-445。纽约：斯普林格·Zbl 1321.91111号 [4] Choulli，T.&Stricker，C.（1996）《Galtchouk-Kunita-Watanabe数据合成的Deux applications de la dcomposition》，《斯特拉斯堡概率研究》30，12-23·Zbl 0877.60028号 [5] Cohn，D.（2013）《计量理论》。第二版。纽约：斯普林格·Zbl 1292.28002号 [6] Cox，A.和Hobson，D.（2005）《本地马提尼酒、泡沫和期权价格》，《金融与证券》9（4），477-492·邮编1092.91023 [7] Delbaen，F.&Schachermayer，W.（1994）《资产定价基本定理的一般版本》，Mathematische Annalen300，463-520·Zbl 0865.90014号 [8] Delbaen，F.&Schachermayer，W.（1998）无界随机过程资产定价的基本定理，Mathematische Annalen312，215-250·Zbl 0917.60048号 [9] Delbaen，F.&Shirakawa，H.（2002），正扩散价格过程的无套利条件，《亚太金融市场》9（3），159-168·Zbl 1074.91014号 [10] Fernholz，E.（2002）随机投资组合理论。纽约：斯普林格·Zbl 1049.91067号 [11] Fernholz，D.和Karatzas，I.（2010），《最优套利》，《应用概率年鉴》20（4），1179-1204·Zbl 1206.60055号 [12] Fontana，C.（2015）《持续金融市场的弱和强无边界条件》，《国际理论与应用金融杂志》18（1）1550005·Zbl 1337.91160号 [13] Ikeda，N.和Watanabe，S.（1977）随机微分方程解的比较定理及其应用，大阪数学杂志14（3），619-633·Zbl 0376.60065号 [14] Jacob，J.（1979）《斯多葛学与马丁加莱斯问题》。纽约：斯普林格·兹伯利0414.60053 [15] Jacod，J.和Shiryaev，A.（2003）随机过程的极限定理。第二版。纽约：斯普林格·Zbl 1018.60002号 [16] Karatzas，I.&Ruf，J.（2016）一维扩散的爆炸时间分布，概率论和相关领域164（3），1027-1069·Zbl 1350.60077号 [17] Karatzas，I.&Shreve，S.（1991），布朗运动与随机微积分。第二版。纽约：斯普林格·Zbl 0734.60060号 [18] Khasminskii，R.（1960）抛物型方程Cauchy问题解的遍历性和稳定性，概率论及其应用5（2），179-196·Zbl 0106.12001号 [19] Le Gall，J.-F.（1983）《温度局部辅助方程的应用》（Applications du temps local auxéquations différentielles stonaciques unidimensionnelles），《斯特拉斯堡概率论》17，15-31·Zbl 0527.60062号 [20] Lipster，R.&Shiryaev，A.（2001）《随机过程的统计：I.一般理论》。纽约：斯普林格·Zbl 1008.62072号 [21] Lyasoff，A.（2014）一类连续时间金融市场资产定价的两个基本定理，《数学金融》24（3），485-504·Zbl 1331.91210号 [22] McKean，H.（1969）随机积分。美国：学术出版社·Zbl 0191.46603号 [23] Mijatović，A.和Urusov，M.（2012）《一维扩散模型中无套利的确定标准》，《金融与随机》16（2），225-247·Zbl 1252.91078号 [24] Nadirashvili，N.（1997）一致椭圆算子鞅问题和Dirichlet问题的非唯一性，Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa。科学类。IV系列24（3），537-550·兹伯利0907.35039 [25] Pinsky，R.（1995）《正调和函数与扩散》。英国：剑桥大学出版社·Zbl 0858.31001号 [26] Protter，P.&Shimbo，K.（2008）无套利和一般半鞅。收录：《马尔可夫过程及相关主题：托马斯·库茨的节日》，267-283。数理统计研究所·Zbl 1179.60022号 [27] Revuz，D.和Yor，M.（1999）连续鞅和布朗运动。纽约：斯普林格·Zbl 0917.60006号 [28] Rogers，L.&Williams，D.（2000a）扩散、马尔可夫过程和鞅：第1卷，基础。英国：剑桥大学出版社·Zbl 0949.60003号 [29] Rogers，L.和Williams，D.（2000b）扩散，马尔可夫过程和鞅：第2卷，微积分。英国：剑桥大学出版社·Zbl 0977.60005号 [30] Ruf，J.（2013）《套利下的套期保值》，《数学金融》23（2），297-317·Zbl 1262.91138号 [31] Stroock，D.和Varadhan，S.（1979）多维扩散过程。纽约：斯普林格·Zbl 0426.60069号 [32] Yamada，T.&Watanabe，S.（1971）《关于随机微分方程解的唯一性》，《京都大学数学杂志》11（1），155-167·Zbl 0236.60037号 [33] Yan，J.-A.（1998）《资产定价基本定理的新视角》，《韩国数学学会杂志》33，659-673·Zbl 0924.60015号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。