巴维尔·克里奇;哈比尔·兰巴;吉赛尔·安图内斯·蒙泰罗;德米特里·拉钦斯基 金融市场建模中的Kurzweil积分。 （英语） Zbl 1389.34140号 数学。博昂。 141，第2期，261-286（2016）. 总结：已知某些金融市场策略表现出一种滞后结构，类似于在可塑性、铁磁性或磁致伸缩中观察到的记忆。主要区别在于，在金融市场中，必须考虑到时间演化过程中自发出现的不连续性。我们表明，这里考虑的一个特定市场模型允许用Prandtl-Ishlinskii滞后算子表示，为了包括时间和内存中可能的不连续性，对其进行了扩展。主要的分析工具是Kurzweil积分形式主义，其主要结果证明了该过程在右控制函数空间中的适定性。 引用于6文件 MSC公司： 34C60个 常微分方程模型的定性研究与仿真 34 C55 常微分方程的滞后 26A39飞机 Denjoy积分和Perron积分，其他特殊积分 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 关键词：滞后，滞后;Prandtl-Ishlinskii操作员;Kurzweil积分;市场模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Krejí}等人，《数学》。博昂。141，第2号，261--286（2016；Zbl 1389.34140） 全文： 内政部