何俊楠;唐启和;张欢 凸顺序的风险降低器。 （英语） Zbl 1371.91091号 保险。数学。经济。 70, 80-88 (2016). 摘要：给定一个风险位置\（X\），如果新位置\（X+Z\）的风险比\（X+E[Z]\）低，则随机加法\（Z\）被称为\（X\）的风险减少器。我们利用凸壳的概念给出了无原子概率空间中风险消减器的结构描述。然后我们研究完全依赖于（X）的风险降低器。提出了在多元随机排序、指数关联套期保值策略和最优再保险中的应用。 引用于4文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 60埃15 不平等；随机排序 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：凸面船体;co/反单调性;多元随机排序;指数关联套期保值策略;最优再保险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.He}等人，《保险》。数学。经济。70,80-88（2016年；Zbl 1371.91091） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿诺德，B.C.，《多数化与洛伦兹秩序：简介》（1987），《施普林格-弗拉格：柏林施普林格》·Zbl 0649.62041号 [2] Bauer，D。；Kling，A。；Russ，J.，《可变年金最低保障福利的通用定价框架》，ASTIN Bull。，38, 621-651 (2008) ·Zbl 1274.91399号 [3] Bäuerle，北卡罗来纳州。；Müller，A.，《随机顺序和风险度量：一致性和界限》，《保险数学》。经济学。，38, 132-148 (2006) ·Zbl 1105.60017号 [4] Billingsley，P.，《概率与测量》（1995），John Wiley&Sons:John Willey&Sons New York·Zbl 0822.60002号 [5] Cheung，K.C。；Dhane，J。；Lo，A。；Tang，Q.，《通过合并反单调风险降低风险》，《保险数学》。经济学。，54, 58-65 (2014) ·Zbl 1291.91098号 [6] Cohen，G.，《期权策略圣经：实用交易策略最终指南》（2005），培生教育 [7] 科尔曼，T.F。；Kim，Y。；李毅。；Patron，M.，《在跳跃和波动风险下提供担保的稳健对冲可变年金》，风险保险杂志，74347-376（2007） [8] 科尔曼，T.F。；李毅。；Patron，M.，《股权和利率风险下可变年金的对冲担保》，《保险数学》。经济学。，38, 215-228 (2006) ·Zbl 1128.91020号 [9] 康明斯，J.D。；拉隆德，D。；菲利普斯，R.D.，灾难性损失指数证券的基本风险，金融学杂志。经济。，71, 77-111 (2004) [10] Day，P.W.，《重新安排不平等》，加拿大。数学杂志。，24, 930-943 (1972) ·Zbl 0229.26018号 [11] Denuit，M。；Dhane，J。；Goovaerts，M。；Kaas，R.，相关风险精算理论（2005），John Wiley&Sons [12] Denuit，M。；埃克霍特，L。；Menegatti，M.，《相关风险、双变量效用和最优选择》，经济学。理论，46，39-54（2011）·Zbl 1203.91055号 [13] Denuit，M。；黄，R。；Tzeng，L.，《几乎期望与过度依赖概念，理论与决策》，79，375-401（2015）·Zbl 1378.91113号 [14] Denuit，M。；Mesfioui，M.，广义递增凸阶和方向凸阶，J.Appl。概率。，47, 264-276 (2010) ·Zbl 1186.60010号 [15] Dhane，J。；Denuit，M。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；Vyncke，D.，《精算学和金融学中的共单调性概念：理论，保险数学》。经济学。，31, 3-33 (2002) ·Zbl 1051.62107号 [16] 达恩，J。；Denuit，M。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；Vyncke，D.，《精算科学和金融中的共单调性概念：应用》，《保险数学》。经济学。，31, 133-161 (2002) ·Zbl 1037.62107号 [17] Dhane，J。；Vanduffel，S。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；唐奇。；Vyncke，D.，《风险度量与共单调性：综述》，Stoch。型号，22573-606（2006）·Zbl 1159.91403号 [18] Dhane，J。；Vanduffel，S。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；Vyncke，D.，最优投资组合选择问题的Comonotonic近似，风险保险杂志，72253-300（2005） [19] 芬克尔斯坦，I。；O.凯拉。；Scarsini，M.，《关于两种风险的风险规避》，J.Math。经济学。，31, 239-250 (1999) ·Zbl 1057.91504号 [20] Gatzert，N。；Kellner，R.，《股东价值最大化背景下缺口保险对基准风险的有效性》，风险保险杂志，81，831-860（2013） [21] Kaas，R。；van Heerwaarden，A.E.，《止损顺序、不等平均数和更危险的分布》，《保险数学》。经济学。，11, 71-77 (1992) ·Zbl 0752.62073号 [22] Kallenberg，O.，《现代概率基础》（2002），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·兹比尔0996.60001 [23] Kechris，A.S.，经典描述性集合理论（1995），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0819.04002号 [24] 凯尔纳，R。；Gatzert，N.，《使用多元极值理论估算指数关联对冲策略的基本风险》，《银行业金融杂志》，第37期，第4353-4367页（2013年） [25] 兰德伯格，M。；Meilijson，I.，Co-monotone分配，Bickel-Lehmann离散度和风险规避的Arrow-Pratt度量，Ann.Oper。研究，52，97-106（1994）·Zbl 0812.90028号 [26] Lehmann，E.L.，有序分布族，《数学年鉴》。统计人员。，26, 399-419 (1955) ·兹比尔0065.11906 [27] 利维，H。；Wiener，Z.，主观加权函数的随机优势和前景优势，J.风险不确定性。，16, 147-163 (1998) ·Zbl 0912.90033号 [28] 李，J。；刘，D。；Wang，J.，《具有两种风险的风险规避：理论扩展》，J.Math。经济学。，63, 100-105 (2016) ·Zbl 1368.91114号 [29] Lorentz，G.G.，《重排不等式》，Amer。数学。月刊，60176-179（1953）·兹比尔0050.28201 [30] 马歇尔，A.W。；奥尔金，I。；阿诺德，B.C.，《不平等：多数化理论及其应用》（2011年），施普林格出版社：纽约施普林格·Zbl 1219.26003号 [31] Mas-Colell，A。；Whinston，医学博士。；Green，J.R.，《微观经济理论》（1995），牛津大学出版社：牛津大学出版社·Zbl 1256.91002号 [32] Meyer，J。；Ormiston，M.B.，随机变量的确定性变换和风险的比较静态，J.风险不确定性。，2, 179-188 (1989) [33] 米勒，A。；Stoyan，D.，《随机模型和风险的比较方法》（2002），John Wiley&Sons有限公司：John Willey&Sons，Ltd.奇切斯特·Zbl 0999.60002号 [34] Quiggin，J.，等级相关预期效用理论的比较静力学，J.风险不确定性。，4, 339-350 (1991) ·Zbl 0735.90005号 [35] Ross，S.M.，《随机过程》（1983），John Wiley&Sons，Inc.：纽约John Willey&Sons公司·Zbl 0555.60002号 [36] 罗斯柴尔德，M。；Stiglitz，J.E.，《风险增加》。I.定义，J.Econom。理论，225-243（1970） [37] Ryff，J.V.，双重随机变换下L1-函数的轨道，Trans。阿默尔。数学。《社会学杂志》，11792-100（1965）·Zbl 0135.18804号 [38] Schmeidler，D.，无可加性积分表示，Proc。阿默尔。数学。Soc.，97，255-261（1986）·Zbl 0687.28008号 [39] Schmeidler，D.，《无可加性的主观概率和预期效用》，《计量经济学》，57571-587（1989）·Zbl 0672.90011号 [40] 随机，D.，队列和其他随机模型的比较方法。Daryl J.Daley（1983）编辑的德语译本，John Wiley&Sons，Ltd.：John Willey&Sons有限公司Chichester·Zbl 0536.60085号 [41] 斯特拉森，V.，《给定边距的概率测度的存在性》，《数学年鉴》。统计人员。，36, 423-439 (1965) ·Zbl 0135.18701号 [42] Tchen，A.H.，给定边距分布的不等式，Ann.Probab。，8, 814-827 (1980) ·Zbl 0459.62010 [43] Whitt，W.，具有给定边缘的二元分布，Ann.Statist。，4, 1280-1289 (1976) ·Zbl 0367.62022号 [44] Wright，R.，随机变量的期望依赖性，及其在投资组合理论、理论和决策中的应用，22111-124（1987）·Zbl 0607.90007号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。