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保罗·佐丹尼;罗伯特·科恩;迪克·范·迪克

非线性、结构变化和异常值的统一方法。 （英语） Zbl 1360.62456号

《经济学杂志》。 137，第1期，第112-133页（2007年）.
摘要：本文证明了一类条件线性和高斯状态空间模型为同时处理时间序列中的非线性、结构变化和异常值提供了一个通用而方便的框架。许多流行的非线性时间序列模型，包括阈值、平滑过渡和Markov开关模型，都可以用状态空间的形式编写。然后可以直接添加捕获参数不稳定性和干预效应的组件。我们提倡使用贝叶斯方法进行估计和推断，并对此类线性动态混合模型使用马尔可夫链蒙特卡罗抽样方案的有效实现。通过几个例子说明了一般建模框架和贝叶斯方法。对七国集团国家季度工业生产增长率的应用表明了该方法的经验有用性。

引用于23文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62亿02 马尔可夫过程：假设检验
2015年1月62日 贝叶斯推断
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

状态空间模型;Markov开关模型;阈值模型;贝叶斯推断;经济周期不对称

软件：

贝叶斯DA
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\textit{P.佐丹尼}等人，《经济学杂志》。137，编号1，112--133（2007；Zbl 1360.62456）
全文： 内政部 链接

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