詹·达内;史蒂文·范达菲尔;唐、齐河;马克·古瓦茨;罗伯·卡斯;大卫·温克 资本要求、风险度量和一致性。 （英语） Zbl 1357.91018号 贝尔格。精算师。牛市。 4，第1号，53-61（2004）. 小结：在本文中，我们检查并总结了几种著名风险度量的特性，特别是在失真风险度量类中。我们研究了这些风险度量与风险选择理论之间的关系。我们还考虑了非相依随机变量和的风险度量的评估问题，并基于共单调性的概念提出了近似方法。 引用于7文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：失真风险措施;价值-风险;尾部价值-风险;条件尾期望;共单调性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Dhaene}等人，Belg。精算师。牛市。4，编号1，53--61（2004；Zbl 1357.91018）