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米歇尔·德诺;Jean-Guy Simonato;拉斯·斯坦托夫特

具有内生状态变量的随机动态程序的模拟与回归方法。 （英语） Zbl 1348.90617号

计算。操作。物件。 40，第11期，2760-2769（2013）。
摘要：我们研究了同时存在外生（控制相关）随机状态变量和内生（控制依赖）状态变量的随机系统的最优控制。我们的解决方案依赖于对状态变量的模拟和回归，但也将内源性状态变量移植到模拟路径中。也就是说，与文献中发现的大多数其他模拟方法不同，不需要对内生变量进行离散化。该方法旨在处理多个随机变量，在建模中提供了高度的灵活性，并且在非时间同质的情况下，当最优政策结构随时间变化时，该方法应处于最佳状态。我们提供了基于大坝的水电应用的数值结果，其中外生变量是随机电价，内生变量是水库水位。

引用于9文件

MSC公司：

90立方厘米 马尔可夫和半马尔可夫决策过程
90立方厘米15 随机规划
90立方厘米 动态编程
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式

关键词：

随机控制;近似动态规划;模拟和回归;最小二乘蒙特卡罗;水电管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Denault}等人，计算。操作。第40号决议，第11号，2760--2769（2013；Zbl 1348.90617）
全文： 内政部

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