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威廉·B·哈斯克尔。;付，Lunce;Dessouky，法师

稳健随机优化中风险偏好的模糊性。 （英语） Zbl 1346.90638号

欧洲药典。物件。 254，第1期，214-225（2016）.
摘要：我们考虑风险规避决策者的稳健随机优化问题，其中决策者的风险偏好和潜在概率分布都存在模糊性。我们提出并分析了一个鲁棒优化问题，该问题可以解释这两种类型的模糊性。首先，我们导出了这类问题的对偶理论，并将随机效用函数识别为拉格朗日乘子。其次，我们转向这个问题的计算方面。我们展示了如何在一些特殊情况下准确评估我们的鲁棒优化问题，然后我们考虑了一般情况下的一些可处理松弛。最后，我们将我们的模型应用于新闻供应商和投资组合优化问题，并讨论其含义。

引用于11文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
60欧元15 不平等；随机排序
90B05型 库存、储存、水库
91G10型 投资组合理论

关键词：

随机优势;鲁棒优化;期望效用最大化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.B.Haskell}等人，《欧洲药典》。第254号决议，第1号，第214--225号（2016年；Zbl 1346.90638）
全文： 内政部

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