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克鲁斯，T。；A.波皮尔。

在一般滤波中，具有布朗噪声和泊松噪声驱动的单调发生器的BSDE。 （英语） 兹比尔1337.60123

随机性 88，第4期，491-539（2016）; 更正同上89，第8号，1201-1227（2018）。
摘要：我们在支持布朗运动和泊松随机测度的过滤中分析多维BSDE。在驱动器单调性假设下，本文推广了文献中的几个结果。我们建立了（L^p）中解的存在唯一性，前提是生成元和终端条件满足适当的可积条件。该分析首先在确定的时间范围内进行，然后推广到由与潜在过滤相关的停止时间给出的随机时间范围。此外，我们在维一中提供了一个比较原则。

引用于三评论
引用于46文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60磅65英寸 布朗运动
60G55型 点过程（例如，泊松、考克斯、霍克斯过程）
60G57型 随机测量

关键词：

倒向随机微分方程；布朗运动；泊松随机测度；跳跃；普通过滤
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Kruse}和\textit{A.Popier}，《随机学》88，第4期，491--539（2016；Zbl 1337.60123）
全文： 内政部 arXiv公司

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