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埃伦德·奥恩;丹尼尔·辛普森。;乔·艾兹维克

高维高斯分布中的参数估计。 （英语） Zbl 1325.62006号

统计计算。 24，第2期，247-263（2014）.
小结：为了计算高维高斯模型的对数似然，需要计算大型稀疏对称正定精度矩阵的行列式，由于内存需求巨大，不适用于非常大的模型。我们提出了一种评估这种可能性的新方法，它只需要计算矩阵-向量乘积。在这种方法中，我们利用矩阵函数、Krylov子空间和探测向量来构造计算对数似然的迭代数值方法。

引用于20文件

MSC公司：

62-07 数据分析（统计）（MSC2010）
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
65层10 线性系统的迭代数值方法

关键词：

高斯分布;Krylov方法;矩阵函数;数值线性代数;估计

软件：

Krylstat公司;Matlab公司;mf工具箱;FRK公司;SC工具箱;克里斯托费尔;CHOLMOD公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Aune}等人，《统计计算》。24，第2号，247--263（2014；Zbl 1325.62006）
全文： 内政部 arXiv公司

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