萨尔瓦多费德里科 养老基金模型中出现的具有时滞的随机控制问题。 （英语） Zbl 1302.93238号 财务统计。 15，第3期，421-459（2011）. 摘要：本文研究了盈余养老基金管理中随机时滞微分方程的最优控制问题。这个问题是用无限维表示的工具来解决的。我们证明了一维时滞问题与相关的无限维无时滞问题之间的等价性。然后我们证明了值函数在这个无限维设置下是连续的。这些结果为研究相关的无限维Hamilton-Jacobi-Bellman方程在粘度意义下以及通过数值算法解决问题提供了一个起点。此外，还提供了一个简单但类似问题的完整解决方案的示例。 引用于45文件 MSC公司： 93年20日 最优随机控制 91G80型 其他理论的金融应用 49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解 关键词：养老基金;时滞随机最优控制;无限维Hamilton-Jacobi-Bellman方程;粘度溶液 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Federico}，《金融学杂志》。15，第3号，421--459（2011；Zbl 1302.93238） 全文： 内政部 参考文献： [1] Asea，P.K.，Zak，P.J.：是时候建造和循环了。《经济学杂志》。动态。控制231155–1175（1999）·Zbl 1016.91068号 ·doi:10.1016/S0165-1889（98）00052-9 [2] Bambi，M.：内生增长和建设时间：AK案例。《经济学杂志》。动态。对照组321015–1040（2008）·Zbl 1181.91166号 ·doi:10.1016/j.jedc.2007.04.002 [3] Barles，G.，Souganidis，P.E.：完全非线性二阶方程近似方案的收敛性。渐近线。分析。4, 271–283 (1991) ·Zbl 0729.65077号 [4] Bensoussan，A.，Da Prato，G.，Delfour，M.C.，Mitter，S.K.：无限维系统的表示与控制，第2版。Birkhäuser，巴塞尔（2007年）·Zbl 1117.93002号 [5] 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