尼科·阿克西斯;罗纳德·库尔斯;德克·努延斯 Heston模型下障碍期权定价的条件抽样。 （英语） Zbl 1302.91192号 Dick，Josef（编辑）等人，《蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法2012》。2012年2月13日至17日，澳大利亚悉尼，第十届“科学计算中的蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法”国际会议记录。柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-642-41094-9/hbk；978-3-442-41095-6/电子书）。《施普林格数学与统计学报》65，253-269（2013）。 摘要：我们提出了Heston随机波动率模型下敲出和敲入障碍期权定价的准蒙特卡罗算法[S.L.赫斯顿，“具有随机波动性的期权的封闭式解决方案，以及债券和货币期权的应用”，Rev.Financ。螺柱6，编号2，327–343（1993；doi:10.1093/rfs/6.2.327)]. 这是通过修改LT方法来完成的J.伊迈和K.S.Tan先生[J.Compute.Finance 10，No.2，129–155（2006）]，以确保第一个统一变量不会影响随机波动路径，然后有条件地修改其边际以满足屏障条件。我们证明了该方法是无偏的，并且从未比无条件算法做得差。此外，条件化与寻根方法相结合，也可以强制正支出。大量数值结果表明了该方法的有效性。关于整个系列，请参见[Zbl 1282.65007号]. 引用于9文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 软件：Magic Point商店 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Achtsis}等人，Springer Proc。数学。Stat.65，253--269（2013；Zbl 1302.91192） 全文： 内政部 arXiv公司 链接 参考文献： [1] Achtsis，N。；冷却，R。；Nuyens，D.，LT方法下障碍期权定价的条件抽样，SIAM J.Finan。数学。，4, 327-352 (2013) ·Zbl 1298.91186号 ·数字对象标识代码：10.1137/10855909 [2] 冷却，R。；Kuo，F.Y。；Nuyens，D.，构建多元积分的嵌入格规则，SIAM J.Sci。计算。，28, 2162-2188 (2006) ·Zbl 1126.65002号 ·数字对象标识码：10.1137/06065074X [3] 迪克，J。；Pillichshammer，F.，《数字网络和序列：差异理论和准蒙特卡罗积分》（2010），纽约：剑桥大学出版社，纽约·Zbl 1282.65012号 [4] 贾尔斯，M.B。；Kuo，F.Y。；斯隆，I.H。；Waterhouse，B.J.，金融应用的准蒙特卡洛，ANZIAM J.，50，308-323（2008）·Zbl 1360.91150号 [5] Glasserman，P.，《金融工程中的蒙特卡罗方法》（2003），纽约：Springer，纽约·doi:10.1007/978-0-387-21617-1 [6] Glasserman，P。；Staum，J.，屏障选项模拟的一步存活条件，Oper。决议，49，923-937（2001）·兹比尔1163.91398 ·doi:10.1287/opre.49.6.923.10018 [7] Van Haastrecht，A。；Pelsser，A.A.J.，《赫斯顿随机波动率模型的高效、几乎精确模拟》，国际期刊Theor。申请。财务，31，1-43（2010）·Zbl 1203.91308号 ·doi:10.1142/S0219024910005668 [8] Heston，S.L.，《随机波动期权的封闭式解决方案及其在债券和货币期权中的应用》，《金融评论》。螺柱，6327-343（1993）·Zbl 1384.35131号 ·doi:10.1093/rfs/6.2.327 [9] http://people.cs.kuleuven.be/dirk.nuyens/qmc-generators（2012年7月27日） [10] Imai，J。；Tan，K.S.，《衍生产品定价的通用降维技术》，J.Compute。金融，10129-155（2006） [11] Joe，S。；Kuo，F.Y.，《用更好的二维投影构建Sobol序列》，SIAM J.Sci。计算。，30, 2635-2654 (2008) ·Zbl 1171.65364号 ·doi:10.1137/070709359 [12] 克劳登，体育。；Platen，E.，《随机微分方程的数值解》（1992），柏林/纽约：施普林格出版社·Zbl 0752.60043号 ·doi:10.1007/978-3-662-12616-5 [13] L’Écuyer，P.，金融学中的准蒙特卡罗方法及其应用，金融学。，13, 307-349 (2009) ·Zbl 1199.65004号 ·doi:10.1007/s00780-009-0095-y [14] Nuyens博士。；Waterhouse，B.J。；Plaskota，L。；Woźniakowski，H.，适用于金融问题的低截断维函数的全局自适应准蒙特卡罗算法，蒙特卡罗和准蒙特卡洛方法2010，589-607（2012），柏林/海德堡：斯普林格，柏林/海德堡·Zbl 1270.91103号 ·doi:10.1007/978-3-642-27440-4_34 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。