理查德·伊登;弗雷德里·维恩斯 使用Malliavin演算和Stein方程进行的一般上下尾估计。 (英语) Zbl 1294.60080号 Dalang,Robert C.(编辑)等,随机分析、随机域和应用研讨会VII。2011年5月23日至27日,瑞士阿斯科纳(蒂奇诺)斯特凡诺·弗朗西尼中心。巴塞尔:Birkhäuser/Springer(ISBN 978-3-0348-0544-5/hbk;978-3-0.348-0545-2/电子书)。概率进展67,55-84(2013)。 I.诺尔丁和G.佩卡蒂[in:随机动力学和随机分析的最新发展。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》207–236(2010;Zbl 1203.60065号)]注意到,Malliavin演算和Stein方法可以联合使用,以便将定义在Wiener空间上的变量(X)的分布与标准高斯分布进行比较。更准确地说,如果(D)是Malliavin导数,而(L)是Ornstein-Uhlenbeck半群的生成元,则考虑(G=langle DX,-DL^{-1}X\范围\)。如果(X)是标准正态分布,那么(G\equiv1),更一般地说,将(G)与1进行比较可以估计(X)分布与标准正态分配之间的距离。在这项工作中,作者考虑了更一般的参考分布;它们将一个函数与之关联(g_\star(z))(在标准正常情况下为1),并将(g\)与(g__star(X)\)进行比较。他们证明了不等式(G\geqg_\star(X))或(G\leqg__star(X))分别导致尾部的上下估计(operatorname{P}[X>z]\)。然后,他们将这些结果应用于Pearson分布类,其中(g_\star)是二次的。关于整个系列,请参见[Zbl 1279.60008号].审核人:让·皮卡德(奥比埃尔) 引用于8文件 MSC公司: 07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算 60埃15 不平等;随机排序 60G15年 高斯过程 关键词:Malliavin演算;尾部估计;斯坦因方程;皮尔逊分布 引文:兹比尔1203.60065 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Eden}和\textit{F.Viens},程序。普罗巴伯。67、55-84(2013年;Zbl 1294.60080) 全文: 内政部 arXiv公司