×
古里鲁，C。;A.蒙福特。

从监管角度分配系统风险。 （英语） Zbl 1287.91091号

国际J.Theor。申请。财务 16，第7号，文章ID 1350041，20 p.（2013）.
设（X_1，X_2，\ldots，X_n）为金融实体的随机损益。那么整个系统的总损益就是总和^{n} X _ i\). 设\（R（X）\）为系统的总资本。本文作者假设\（R（X）=\sum\limits_{i=1}^{n} R（右）（X，X_i）\），其中\（R（X，X_i）\）表示实体\（i）对总资本的风险贡献。风险贡献（R（X，X_i））取决于总风险水平。研究表明，风险贡献至少应满足两个公理：分散化公理和可加性公理。满足这两个公理的分配称为一致风险贡献。描述了一致的风险贡献。作者建议将每个实体的贡献分解为系统部分、非系统部分和交叉影响部分。从监管角度讨论了这种分解的后果。
审核人：乔纳斯·萨尤利斯（维尔纽斯）

引用于三文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91B66型 经济学中的多部门模型
91克50 公司财务（股息、实物期权等）

关键词：

风险度量;分配;规则;一致风险贡献;系统性风险;顺周期效应
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Gourieroux}和\textit{A.Monfort}，国际期刊Theor。申请。财务16，第7号，文章ID 1350041，20 p.（2013；Zbl 1287.91091）
全文： 内政部

参考文献：

[1] DOI:10.1016/S0378-4266（02）00283-2·doi:10.1016/S0378-4266（02）00283-2
[2] 内政部：10.3905/joi.2002.319501·doi:10.3905/joi.2002.319501
[3] 内政部：10.1111/1467-9965.00068·Zbl 0980.91042号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068
[4] DOI:10.1016/S0165-1889（03）00109-X·Zbl 1200.91133号 ·doi:10.1016/S0165-1889（03）00109-X
[5] 内政部：10.3905/jpm.2001.319792·doi:10.3905/jpm.2001.319792
[6] Denault M.，J.风险4第1页–·doi:10.21314/JOR.2001.053
[7] Dhane J.、N.Amer。精算J.7第1页-
[8] DOI:10.1016/j.insmateco.2008.07.003·Zbl 1189.62163号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2008.07.003
[9] Gagliardini P.，《粒度理论及其在金融和保险中的应用》（2013）
[10] Garman M.，风险10第70页–
[11] DOI:10.1016/S0927-5398（00）00011-6·doi:10.1016/S0927-5398（00）00011-6
[12] Hallerbach W.，J.风险5第1页–·Zbl 0960.90510号 ·doi:10.21314/JOR.2003.076
[13] 内政部：10.1111/j.1467-9965.2005.00227.x·Zbl 1102.91049号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2005.00227.x
[14] Koyluoglu H.，风险15 pp 90–
[15] Kurth A.，风险16，第84页-
[16] Litterman R.，J.投资组合管理。第22页，第52页
[17] McNeil A.，《定量风险管理》（2005）·Zbl 1089.91037号
[18] DOI:10.1016/j.jbankfin.2009.08.002·doi:10.1016/j.jbankfin.2009.08.002
[19] 内政部：10.1016/0022-0531（70）90038-4·doi:10.1016/0022-0531（70）90038-4
[20] Rudin W.，《真实与复杂分析》（1966年）·Zbl 0142.01701号
[21] L.Shapley，《对游戏理论的贡献》，《数学研究年鉴II》，编辑H.Kuhn和A.Tucker（普林斯顿大学出版社，1953年）pp。307–317.
[22] Tarashev N.，国际清算银行季度审查
[23] D.Tasche，《新巴塞尔协议第二支柱：经济资本的挑战》，编辑A.Resti（Incisive Financial Publishing Lloyds TSB Bank，DP，2008）pp。423–453.
[24] 内政部：10.1108/15265941011025161·doi:10.1108/15265941011025161
[25] 内政部：10.2307/253675·doi:10.2307/253675
[26] DOI:10.1016/S0167-6687（97）00036-X·Zbl 0907.90102号 ·doi:10.1016/S0167-6687（97）00036-X
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。